Estrategia De Comercio De Ciclo De Fomc En Quantstrat

Estrategia de comercio de ciclo de FOMC en Quantstrat Otra reunión muy esperada del FOMC se iniciará la próxima semana, por lo que pensé que sería oportuno destacar un documento de trabajo menos conocido, 8220: Retornos de las existencias sobre el Ciclo de FOMC8221, de Cieslak, Morse y Vissing-Jorgensen (actual proyecto de junio de 2014 ). Su principal resultado es: Durante los últimos 20 años, la rentabilidad promedio de las acciones sobre las letras del Tesoro sigue un patrón bimensual en el ciclo de reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto. La prima de equidad durante este período de 20 años se obtuvo enteramente en las semanas 0, 2, 4 y 6 en tiempo de ciclo de FOMC, con la semana 0 comenzando el día antes de un día programado de anuncio de FOMC. En este post, bien mirar para recrear su patrón de ciclo y luego backtest una estrategia comercial para probar la reclamación de importancia económica. Otro objetivo es evaluar el paquete R Quantstrat 8220, para la construcción de sistemas de comercio y simulación.8221; Aunque los autores utilizaron 20 años de datos sobre el exceso de retorno de 1994 a 2013, en su lugar usaron SP500 los datos del ETF (SPY) de 1994 a marzo de 2015 y las fechas del FOMC (desde mi post anterior aquí returnandrisk / 2015/01 / fomc-dates-full - historia-web-scrape. html). Como no hay muchos datos fuera de muestra desde el lanzamiento del documento en 2014, utilice bien todos los datos para detectar el patrón y, a continuación, proceda a comprobar el impacto de los costos de transacción sobre la importancia económica de un posible FOMC Ciclo estrategia comercial.